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    GS銀行信貸風險管理優化思考

    論文價格:150元/篇 論文用途:碩士畢業論文 Master Thesis 編輯:碩博論文網 點擊次數:
    論文字數:33563 論文編號:sb2022122415281249795 日期:2023-01-06 來源:碩博論文網

    本文是一篇管理論文,本文應用現代大數據技術展開定量研究方面還有欠缺,對監管政策、巴塞爾協議、國家經濟形勢與政策、金融機構發展情況等了解還需深入,在論文撰寫過程中對GS銀行信貸風險類型識別、定量評價、技術創新、風險預警等方面的研究需要繼續加強,對GS銀行信貸風險管理中存在的問題和優化措施的設計還有改進的空間。
    第1章緒論
    1.1研究背景
    中國的金融機構中有銀行機構、保險機構、信托機構、證券機構、財務公司等。銀行是中國金融機構的重要組成部分,其經營效益及發展與當前國內外經濟形勢息息相關,是經濟發展及風險變化的直接反映,在國家經濟調控中有著重要的作用與地位。城市商業銀行作為銀行機構的重要構成,經過多年的發展,逐步向著專業化、商業化、市場化轉型,經營也逐漸趨于多元化。銀行的經營范圍及其利潤點主要為利息差,即從社會中獲取資本,然后將資金用于滿足社會需求,信貸業務是其經營活動中重要的一項資產業務。信貸業務作為銀行金融機構經營發展的基礎,對其利潤有直接影響。信貸風險管理是銀行風險管理的核心環節,在降低信貸風險的同時,努力提升銀行信貸資產的質量和效益,是打造銀行業核心競爭力的基礎。
    當前,國內外經濟形勢嚴峻,整體經濟發展呈現下行趨勢,銀行業經營也面臨著競爭加劇、監管趨嚴等問題。從近幾年公布的相關數據可看出,銀行擴展速度逐步縮小,銀行網點數量也在縮減,個別銀行出現裁員現象。2021年以來,經濟金融政策方面信息明顯增多,且政策導向趨嚴。2021年共約450條,其中央行120條,銀保監會120條,證監會110條,其他100條,主要包括信貸投向、落實金融監管要求、市場經濟主體發展方向等方面的信息,釋放著一些重要經濟信號。銀行等金融機構不能再追求大規模擴展,應逐步向高質量發展轉型,在轉型的同時,有效的信貸風險管理利于提升銀行整體資產業務質量,將風險降至最低,更能快速地完成由數量擴展到質量提升的轉型。目前經濟全球化發展迅速、科技水平快速提升、互聯網平臺數量增多、融資渠道也相應增加,對信貸風險管理存在有利的一面,也存在不利的一面。如何在大環境下,利用先進科技或其他創新手段促進銀行信貸業務發展,是金融機構特別是城市商業銀行尋求持續發展面臨的重大課題。
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    1.2研究意義
    眾所周知,商業銀行主要經營貨幣,即從社會中借入大量資金,而后貸給需求方,賺取的差價為其主要利潤,由此可看出商業銀行是一種典型的信用中介,對社會貨幣需求起著中介作用。隨著經濟的不斷發展,市場環境日益復雜,銀行之間的競爭也越演越烈,國有大中型銀行及發展較好的股份制商業銀行在金融科技領域的投資逐步加大。作為中小銀行的城市商業銀行,在金融創新方面的投入及運用有限,要想在復雜多變的環境中占有一席地位,在對存量信貸風險進行化解的同時,對新的信貸業務也應積極引入金融創新手段,加強自身能力的提升,才能適應日趨激烈的競爭環境。
    目前全球經濟環境趨于下行,國內外疫情很不穩定,監管形勢趨嚴,該行存在的信貸風險問題也逐漸暴露出來。近年來,銀監會、證監會、人民銀行等監管機構提出“堅決打贏防范化解重大金融風險持久戰”、“加強宏觀研究評估,強化防范化解重大金融風險攻堅戰”等要求,督促地方銀行加強對預期的評估與判斷,完善與監管機構的信息溝通,對政策及制度的執行情況及時進行反饋,采取更加有力的風險防范措施,杜絕信貸風險的發生。
    GS銀行屬于地方性城市商業銀行,成立時間較短,在前期發展過程中為站穩市場,拓展業務,存在重貸輕管、粗放式經營等現象。本文通過分析GS銀行信貸業務管理及業務發展特點,指出其存在的問題,并提出行之有效的、可落地的建議及策略,對該行加強內控管理,提高信貸風險管理能力具有積極意義,促進該行按照監管要求合規開展業務,防范金融風險,提高經濟效益。
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    第2章相關概念和理論基礎
    2.1相關概念
    2.1.1城市商業銀行
    城市商業銀行是在特殊的歷史條件及背景下形成的,是中國金融機構的重要組成部分。經過多年發展,目前全國共有城市商業銀行137家,營業網點近萬家,遍及全國各個省份,在當地占有相當大的市場份額。具有“總體規模小”“發展依賴性強”“市場定位不清”等特點。相比其他商業銀行,由于歷史、體制、環境等原因,在市場細分、產品研發、經營理念、員工素質等各個方面仍有一定差距,但是也有一定的優勢,如:經營地域集中,信息傳播較快,決策半徑短較為迅速,對資金需求較為迫切的企業具有較大吸引力。與地方政府和企業有著密切的關系,對當地政治經濟環境、企業經營狀況掌握得更詳盡準確。目前,全國主要的城市商業銀行有北京銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、成都銀行。
    2.1.2信貸業務
    信貸業務是銀行的主要資產業務,銀行通過發放貸款,收回本金和利息,扣除一定的成本后最終實現利潤,所以,信貸業務也是銀行主要的盈利手段,主要包括授信業務、貸款業務、擔保業務等。信貸業務根據信用對象、期限、是否提供擔保、會計核算的歸屬等分為不同的種類,法人機構貸款、個人貸款就是按照信用對象分類,按照期限主要分為中長期貸款,按照是否提供擔保方式分為信用及非信用貸款,按照會計核算歸屬分為表內貸款及表外貸款。

    管理論文參考
    管理論文參考

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    2.2理論基礎
    2.2.1全面風險管理理論
    20世紀80年代以前商業銀行注重資產和負債,資產、負債風險管理理論并進,對于兩者的管理模式是當時商業銀行風險管理的主要模式。但在20世紀80年代以后,隨著金融市場的變化、金融體系的健全、金融衍生品的推出與更新、各種類型風險計量模型的構建、資產定價模型的形成,全面風險管理理論應運而生,并取代了資產風險管理理論與負債風險管理理論,自全面風險管理理論出現在金融市場后,被商業銀行認可并使用,推廣效果較好,對銀行風險管理有較好的促進作用,事實也證明全面風險管理理論是最有效的模式之一。
    眾所周知,當前中國金融機構不僅包括國有大行、股份制商業銀行,各地方政府為發展經濟也成立了城市商業銀行和村鎮銀行,將來可能還會產生很多私人銀行,銀行種類越來越多,使得競爭也變得越來越激烈,對存貸利差產生極強依賴性的時代早已一去不復返。銀行拓展新業務規模、大幅度增加非利息收入也使風險復雜化和分散化,商業銀行面臨的風險也將會變得越來越復雜多樣,不僅僅為信貸風險問題,還增加了法律法規、市場形勢、流動性、技術操作等一系列因素造成的風險,這些風險就需要運用全面風險管理的理論及方法加以解決,才可使銀行健康持續發展得到保障。
    2.2.2內部控制理論
    銀行信貸風險管理中重要的一個環節就是銀行自身內控,有效的內控可提升其信貸風險管理能力,資產質量得到優化改善。1992年,美國注會協會委員會(COSO)發布報告首次提出了商業銀行的內部控制概念,概念中指出了內部控制的主要要素:客觀準確評估風險、內部控制環境、積極有效地開展控制活動、信息與溝通、加大監控的力度。
    我國基于美國概括的定義,在結合實際工作的做法,與國情相結合逐步實現本土化,改變了內部控制的一些概念定義及做法,主要是指商業銀行通過采取一系列政策或程序,使所審計機構相關業務的開展得到有力支持,最終使資產穩定性及完好無缺的會計資料得到保證。在信貸資產管理中,銀行主要是對經營信貸資產的分支機構或部門加強審計監督,確保信貸資產安全。
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    第3章GS銀行信貸風險管理現狀................................17
    3.1 GS銀行概況...................................17
    3.1.1 GS銀行簡介..............................17
    3.1.2 GS銀行組織架構...........................17
    第4章GS銀行信貸風險管理存在的問題與成因....................27
    4.1 GS銀行信貸風險管理存在的問題..........................27
    4.1.1信貸業務質量不高.............................27
    4.1.2信貸風險管理措施不完善......................28
    第5章GS銀行信貸風險損失的估計及分析........................33
    5.1現代風險度量模型及方法...................33
    5.2 CreditRisk+度量模型的計算原理.......................36
    第6章GS銀行信貸風險管理優化策略
    6.1風險控制機制優化
    6.1.1優化風險管理架構與團隊
    GS銀行應重塑銀行風險管理三道防線的定位,強化對第一道防線(公司業務部、投資銀行部、個人業務部、信用卡中心、網絡金融部、普惠金融部、資產管理部、金融同業部)的重視程度和第二道防線(風險管理部、授信審批、法律合規部、信息技術部、辦公室、戰略規劃部)的專業化程度,保障落地第三道防線(審計部、紀檢監察組),明確全行的風險管理架構及三道防線的主要職責。
    (1)第一道防線職責主要為:負責提交業務經營策略和風險偏好的初步意見,做好傳導機制,并監督及幫扶分支機構落實;負責根據業務過程中發現的問題不斷完善業務流程和風控措施,并定期進行風險評估和梳理;負責及時向風險與內控板塊和管理層匯報本板塊風險狀況,接受風險與內控板塊的監督與檢查。
    (2)第二道防線中,風險管理部主要統籌全面風險管理,制定全面風險管理體系、風險計量及市場風險和授信業務風險;根據公司業務、普惠業務、個人業務下設專業化的管理團隊,負責各個業務的模型及策略。授信審批部主要職責為根據公司、普惠、個人業務分別設置專業化的審批團隊,推動風險審批能力的提升;法律合規部統籌管理操作風險、內控與法律合規風險等,將科技風險、業務連續性風險、外包風險納入操作風險范疇。辦公室負責聲譽風險,信息科技部負責科技及技術風險等。
    (3)第三道防線中的審計部門獨立于第一道、第二道防線,負責內控審計方面的工作;紀檢監察組負責監督評估管理層執行情況,進行違規問責事項等。

    管理論文怎么寫
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    第7章結論及不足
    7.1結論
    GS銀行作為一家上市時間較短的城市商業銀行,前幾年制定了資產規模超千億的戰略規劃,急于進行跨越式的發展,內部各項制度建設起步較晚,對法規約束和監管要求的認識還不到位,對信貸風險考核較為寬松,在貸前、貸中、貸后等方面均存在漏洞,信貸風險管理的工作缺乏嚴謹性,過分注重規模擴張和市場營銷,導致風險管理出現了較多問題。究其原因,業內包括部分學者,往往從外部環境因素、信息不對稱等客觀方面加以解釋,本文通過研究發現,GS銀行信貸風險的增加,除政策因素之外,銀行的整體目標定位、自身經營、風險管理制度體系不完善是主要原因。因此,化解信貸風險、改善風險管理水平,需要地方城市商業銀行更加精準的戰略定位,即立足于城市商業銀行的地方特色,以服務地方經濟發展為目標,在服務戰略新興產業、服務特色產業、服務有效益的中小企業等方面優化信貸資源配置,同時,改善公司治理,積極完善風險內部控制制度,提高收益穩定性和收益水平,逐步消化不良資產。
    信貸管理水平的提升,需要信貸管理方法和手段的不斷創新。GS銀行現有的管理方法和手段較為落后,缺乏風險評估、識別、計量的專業團隊或技術性人才,未形成相應的體系及模型,在風險管理方法上創新不足,風險存在滯后性。為改變這樣的局面,GS銀行應通過大數據和人工智能模型打造風險預警平臺,不斷提升金融科技在風險管理領域的運用能力,運用大數據建立風險管理相關數據系統,從省外多引進先進的信貸信息系統,從而滿足業務發展過程中數據的報送、業務流程的管控、監管報表的推送等功能,同時,加強對信息科技人才的引入,提升員工的線上系統操作能力,將業務發展同科技創新結合起來,讓系統不斷滿足業務發展需求,減少人工成本,不斷夯實信貸基礎管理工作。此外,適度引入外部成熟專業人才,彌補銀行在信貸風險管理上的短板;同時,加大對現有員工的培訓力度,提升員工與信貸風險管理相匹配的綜合素質。
    參考文獻(略)


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